高田式日経225先物システムトレード必勝法

高田式日経225先物システムトレード必勝法/高田智也

日経225先物は、あくまでも「プロ向き」の市場です。これまで片手間で株をやっていた人が同じような気持ちで参加してよい場所ではありません。しかし、ここで成功するということは、「トレード」を自分の職業にすることが出来る、ということでもあります。
先物で成功している人は、ほとんどが先物でトレードすることだけを職業とし、片手間で勝っている人は見かけません。
「頼れるのはすべて自分」ということを肝に銘じて、この世界を目指してください。

レバレッジが大きいということは、短期間で大きく利益を上げるチャンスがある半面、短期間で大きく損をする可能性もあるということをよく理解しておいてください。

株価指数であれば、構成銘柄全体の株価からその数値が算出されることになるので、個々の会社の事情から受ける影響というのは小さくなります。ただし、日経２２５株価指数の構成銘柄については、適宜、見直しが行われ、その結果入れ替えがなされることがあります。過去に、この入れ替えのタイミングで相場が急落してしまぅったケースがあるので、そのあたりについては注意が必要でしょう。

日経２２５先物取引は、3月6月9月12月の第2金曜日（休業日にあたるときは順次繰り上げ）の前日（休業日にあたるときは順次繰り上げ）を取引最終日として取引が行われます。

専用口座を開設したら、必要証拠金を入金して、すぐに取引をすることが可能です。注文をする際には、下記の事項をそれぞれ決定する必要があります。
１、限月
２、執行条件（指値か成行きか）
３、単価（指値の場合）
４、買いか売りか
５、数量（何枚取引するか）
たとえば、「日経225先物　2007年12月限　指値　16550円　買い　1枚」というようにです。

短期売買であること
とくに先物取引においては、売買のタイミングが損益に重要な影響を与えるため、投資のスタンスは一般的には短期投資に絞られます。
トレンドフォロー系
トレンドフォロー系は、トレンド（値動きの方向性）を見つけることに適してます。一方的な方向性を持った相場になった場合に、トレンドフォロー系は有効に作用します。
ただし、短期間における値動きについては、反応が遅れるという弱点があり、また短期的な値振れに対しても売買のサインが出ることがあり、いわゆるダマシ（偽のサイン）が多く見られる傾向があります。

オシレータ系はボラティリティや相場の強弱を捉えるのに向いてます。
先物取引においてはトレンドフォロー系の指標が好まれます。

単純移動平均の特徴
移動平均のようなとエンドフォロー系のテクニカル指標は、株価の動きに対してやや遅れて反応する性質があります。

実際の株価と移動平均線の位置関係
株価の終値が移動平均線を下から上に突き抜けたとき、買いのポイントとして判断します。逆に、株価の終値が移動平均線を上から下に突き抜けたとき、売りのポイントとして判断します。

一目均衡表
株価が雲の上にあるとき、相場は強気であると判断します。また、株価が雲の下にあるとき、相場は弱気であると判断します。
しかしながら、本格的な上昇相場であると判断するときは先行スパン１が雲の上の線を形成し、かつ株価が雲の上にあるときです。逆に本格的な下落相場であると判断するときは先行スパン2が雲の上の線を形成し、かつ株価が雲の下にあるときです。

パラボリック
買いサイン：下降中のSARが市場価格のローソク足（ヒゲも含めて）とクロスしたとき
売りサイン：上昇中のSARが市場価格のローソク足（ヒゲも含めて）とクロスしたとき
相場の保ち合いが続く場面ではダマシが多くなるため、短期的な売買には不向きです。状況に応じて、オシレータ系のテクニカル指標もあわせて活用することが望ましいでしょう。

モメンタム
買いサイン：モメンタムの数値がプラスになったとき
売りサイン：モメンタムの数値がマイナスになったとき
モメンタムの数値の上限と下限の範囲を測定し、上限に来たら「売り」、下限に来たら「買い」

MACD
MACDがシグナルを下から上に抜けたときが「買い」、上から下に抜けたときが「売り」
ゼロの水準を下から上に抜けたときを「買い」、上から下に抜けたときが「売り」
MACDはオシレータ系とトレンド･フォロー系のどちらの性質も兼ね備えているので、通常の移動平均などと比べても、早い段階で転換を示唆してくれる非常に使いやすい指標です。
転換を示唆するポイントもある程度早く、トレンドも捉えてくれるので、とくに長い期間で見たときにMACDのよさを最大限引き出せるのではないでしょうか。
MACDは大きな値動きのときに力を発揮します。その逆が弱点になります。

ストキャスティックス
20％～30％以下を安値圏、70％～80％以上を高値圏と見て、そのゾーンに入ったところを売買ポイントにする。
安値圏、高値圏で2本のラインがクロスしたところを売買ポイントとする、もしくは一度目安となる水準に達した後に反転し、その水準を抜けたときをサインと見るようにするなど、使い方を工夫する必要があります。

RSI
買いサイン：20％～30％の水準に達したとき
売りサイン：70％～80％の水準に達したとき

RCI
１、売られすぎ、買われすぎの水準で見る場合
買いサイン：-70％～-80％以下の時に「買い」
売りサイン：70％～80％以上の時に「売り」
２、RCIの水準の頂点で見る場合
買いサイン：-70％～-80％以下で上がり始めた時に「買い」
売りサイン：70％～80％以上で下がり始めた時に「売り」

RSIなどは株価の値動きに素早く反応し、数値の変動値が激しく大きなものですが、RCIは他のオシレータ系のテクニカル指標に比べて、滑らかな動き方をします。
そのため、計算期間を長くし、RCIの反応を滑らかにすることによって、トレンド系のテクニカル指標のように使うことも可能です。

検証について
仮定した取引ルールに基づいて実際の市場で取引した場合に、過去にどれくらいの成績が出ているか確認する作業。
この作業により、仮定したルールの優位性を確認するのです。
それだけでも十分重要な意味を持つと考えられますが、そのほかにも検証という作業を行うなかで、相場の動きのパターンを見つけることができます。
また、この作業は、自己規律（相場参加時、不参加時、双方の場面において）、自身の環境にあったシステムトレードの構築などにつながります。

実際の検証手順
１、取引ルールの仮定
･デイトレードかスイングトレードか
･テクニカル指標の使用方法
･使用するローソク足の選択
･パラメータの設定
･使用するテクニカル指標の選択

２、過去データを使用して検証
･上記１で仮定したルールの成績を過去データを使用して検証。
･手順としては、最初にチャート上で大きな値動きとテクニカルの対応度の把握を行い、その後、実際の数値を拾うという作業に入ります。

３、検証結果（成績）の検討
･一定期間における利益額（利益率）
･最大損失額
･取引回数（トレード回数）など

４、実際の運用
1～3までの作業を慎重に行った後、実際の使用においても十分に利益を上げられる可能性が高いと判断できる場合には、そのシステムを使用して市場に参加します。

５、見直しおよびルールの再検討
見直し：一度作成したルールについて、過去の検証時において出た成績と同等の水準を保つことが出来ているか否かの確認
再検討：一度作成したルール設定、またはそれ以外にもよりよい設定がないかどうか検討

実際の運用
「そのシステムを扱うことのできる者がそれを使用する」ということが求められます。どういうことかというと、売買サインに忠実に従うことが出来ずに、途中でシステムの使用をやめてしまったり、別のシステムに目移りする、といったことをしないようにしていただきたいのです。
定めたルールに忠実に取引を行ってください（システムトレードにおいて、これがある意味最も難しいのかもしれません）。

相場は順張りのほうがよいと私は思います。

なぜ先物を投資の対象とするのか？
･個別株では投資（投機）できない
･投資（投機）に限らず、何かで上達しようとするとき、失敗の理由がはっきりわからないと上手くなりようがありません。個別株の場合、自分のミスで負けたのか、仕方のない負けであったのかさえ区別がつかない

こんな人は投資をしないほうがよい
･私自身、自分でトレードするまでに約2年半の時間をかけて相場を勉強したり、見たりしていました。少しばかりの知恵を入れて、すぐにやったところで、結果を出すどころか、逆に痛い目に逢う事は目に見えていました。
･「早くやりたがる人ほど弱い、そして強くなれない」
･情報過多は「リスク」である
･HV(ヒストリカル・ボラティリティ）は、15％以下ならオプション屋が喜び、それ以上なら先物屋が喜ぶ

一目均衡表の雲のみを使う
「シンプルでないと相場に勝てない」
一目均衡表のなかにあって雲のみを見るかというと、前述したとおり、「ややこしいから」にほかなりません。

半日足を使ったルール作り
買い：ローソク足の終値が雲より上になった状態で、パラボリックが買いになっているときのみエントリーします。
ローソク足が雲の上にある場合でも、パラボリックのサインが売りになっているときにはポジションを持ちません。（ポジションがあればクローズ）

売り：ローソク足の終値が雲より下になった状態で、パラボリックが売りになっているときのみエントリーします。
ローソク足が雲の下にある場合でも、パラボリックのサインが買いになっているときにはポジションを持ちません。（ポジションがあればクローズ）

順張りにポジションを取ると、そのリスクは小さい。逆張りに取るとそのリスクは大きい